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核心是中线反弹,短期进入波段上行窗口

01月01日 | 作者:资金流1号

资金生态跟踪:

沪深股通从本周一开始不再公布实时流向数据,对一些追随沪深股通实时流向变化作为权重因子的量化资金带来策略调整的需要,对短期行情形成扰动(沪深股通已经连续三个交易日均出现60亿元左右的净流出,但周四转向净流入)VS美国通胀数据有改善,美联储的降息预期的存在,预计会对沪深股通有较正面的支撑,五一前的沪深股通流入异常代表的是外资流向改善的信号暂时来看仍然有效。

市场解读:

首先,我们需要再次强调的是,私募仓位在3月底的时候还是处于历史低位附近,已经连续半年时间维持低位状态了;而机构龙虎榜方面,上述细节仍然是有效的。

因此,从大的角度来看我们认为这里是底部,或者说4月底时的资金异动信号仍然是有效的。对于行情在五一小长假之后并没有进入强势的特征,我们认为应该是与沪深股通不再公布实时流向数据,以及预期量化资金交易管理规定的出台的影响为主。毕竟,当前量化资金的规模是比较大的,量化交易策略的调整会在一定程度扰动当前资金面的节奏。

整体上来看,我们的观点认为,这里应该只是一些量化资金策略调整带动的扰动行为,毕竟当前公私募量化的规模已经接近2万亿元。

基于量化新规的正式实施时间在10月份,以及之前量化因为小盘股的风险暴露之后已经提前作出了调整等,我们认为整体上量化的扰动级别应该是比较有限的。在机构抱团红利概念、龙头概念的策略不变的情况下,这里指数大概率还是有重心支撑的。波段来看,存量资金回流是结构机会的主要逻辑。

(投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)





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